Gdańsk Politechnika

Narutowicza 11/12

 
 

TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: Scaling Properties of Financial Time Series autor: Bovina Dario
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • 0,00 zł
  • Od 9,50 zł
  • Od 12,50 zł
  • 0,00 zł
  • 9,90 zł
  • 11,00 zł

Scaling Properties of Financial Time Series

Wersja papierowa
Autor: Bovina Dario
Wydawnictwo: OmniScriptum GmbH & Co. KG
ISBN: 978-38-433-9475-8
Format: 15.2x22.9cm
Liczba stron: 120
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2011 r.
Język: angielski

Dostępność: dostępny
352,20 zł 334,60 zł

The book is devoted to the scaling properties of financial time series. In particular, the book deals carefully with the empirical determination of the Hurst exponent. The main statistical features of the financial indexes are presented, along with a brief overview of the main concepts in probability theory and fractal geometry. Then the role of extreme events and correlations in affecting the behaviour of the Hurst exponent is explained through the analysis of exactly solvable self-similar random walks. Finally the reliability of the multiscaling observed in finance is investigated both from a theoretical and an empirical viewpoint. Since the main result holds under quite general assumptions, the conclusions can be generalized to time series coming from other fields of the complex system physics, like hydrology and geophysics. The book, avoiding excessive formalism, is intended for a wide range of readers.

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia PWN Gdańsk akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier